Analyse-Module
Vier Analyse-Dimensionen für ein vollständiges Bild deines Portfolios.
Faktor-Attribution
Momentum, Value, Growth, Quality - verstehe welche Faktoren dein Portfolio treiben.
Fama-French Faktoren
Sektor-Exposure
Style Attribution
Risiko-Decomposition
Verstehe woher das Risiko kommt und wie die Positionen korrelieren.
Korrelationsmatrix
Tail Risk Analysis
Drawdown Attribution
Benchmark-Vergleich
Vergleiche deine Performance mit S&P 500, DAX, MSCI World und anderen.
Relative Performance
Tracking Error
Information Ratio
Stress Testing
Wie würde dein Portfolio bei Marktschocks wie 2008 oder 2020 performen?
Historische Szenarien
Monte Carlo VaR
Conditional VaR (CVaR)
Professionelle Risiko-Metriken
Die gleichen Kennzahlen, die institutionelle Investoren und Hedgefonds nutzen.
Sharpe Ratio
Risiko-adjustierte Rendite
Sortino Ratio
Downside Risk adjustiert
Max Drawdown
Größter Verlust vom Peak
Beta
Marktkorrelation
VaR (95%)
Value at Risk
CVaR
Expected Shortfall
Benchmark-Vergleich
Vergleiche dein Portfolio mit den wichtigsten Indizes und verstehe, ob du Alpha generierst oder nur Beta kaufst.
- S&P 500 (US Large Cap)
- DAX (Deutschland)
- MSCI World (Global)
- NASDAQ 100 (Tech)
- Custom Benchmark
Dein Portfolio+18.4%
S&P 500+12.1%
Alpha: +6.3%